Laki ng Posisyon - Ang Desisyon na Pinakamahalaga

Modyul 9: Risk Management and Trading Psychology

2.1

Ang parehong kalakalan, dalawang ganap na magkakaibang mga resulta

Parehong nakikita ng dalawang mangangalakal ang parehong pag-setup ng EUR/USD sa isang Lunes ng umaga. Parehong pumapasok sa parehong antas. Parehong inilalagay ang kanilang hinto sa parehong antas. Parehong hawakan ang kalakalan para sa parehong tagal at lumabas sa parehong presyo.

Kumita ang Trader A ng $180 sa kalakalan. Ang Trader B ay kumita ng $1,800.

Parehong pagsusuri. Parehong entry. Parehong paghinto. Parehong exit. Sampung beses na pagkakaiba sa kinalabasan.

Sa mga kalakalan na nagkamali sa linggong iyon, nawala ang Trader A ng $90 bawat nawalang kalakalan. Nawalan ng $900 ang Trader B.

Sa pagtatapos ng buwan, ang Trader A ay may katamtamang paglago ng account. Ang Trader B ay may isang buwan na napakabagong parang pagsusugal, malalaking panalo at malalaking pagkalugi na nag-iwan sila ng emosyonal na naubos at hindi tiyak kung talagang gumagana ang kanilang diskarte.

Ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng Trader A at Trader B ay ang laki ng posisyon. Wala nang iba. At ang halimbawang ito ay naglalarawan kung bakit ang laki ng posisyon ay hindi isang detalye o isang teknikal. Ito ang solong pinaka-epekto na desisyon sa bawat kalakalan na inilalagay mo.

2.2

Ang modelo ng panganib ng porsyento

Ang karaniwang diskarte sa laki ng posisyon na ginagamit ng mga propesyonal na mangangalakal sa bawat klase ng asset ay binuo sa isang prinsipyo. Bago ang bawat kalakalan, magpasya ka kung anong porsyento ng iyong kabuuang kapital sa account ang handa mong mawalan kung tumama ng kalakalan ang iyong stop loss.

Ang porsyento na ito, karaniwang sa pagitan ng 0.5% at 2% para sa karamihan ng mga retail trader, ay ang iyong panganib sa bawat kalakalan. Ang lahat ng iba ay sumusunod sa solong desisyon na ito.

Kung ang iyong account ay $10,000 at nagpasya kang magpanganib sa 1% bawat kalakalan, handa kang mawalan ng $100 sa kalakalan na ito. Iyon ang iyong maximum na pagkawala ng dolyar.

Sinasabi sa iyo ng iyong stop loss distance kung gaano kalayo ang maaaring lumipat laban sa iyo ang merkado bago ka lumabas. Sabihin na 30 pips ang layo ito sa EUR/USD. Kung ang bawat pip sa EUR/USD ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1 bawat 0.1 lot, at kailangan mong mawalan ng hindi hihigit sa $100 sa isang 30 pip stop, maaari kang makipagkalakalan ng maximum na 0.33 lots.

Ang pagkalkula na ito ay nangyayari bago bawat kalakalan. Hindi minsan. Sa bawat oras. Tumatagal ng tatlumpung segundo at ito ang pumipigil sa nawawalang kalakalan na maging anumang bagay maliban sa isang menor de edad, mapamahalaan na pagkabigo.

2.3

Bakit 1% bawat kalakalan ang tamang punto ng pagsisimula

Ang pagpili kung magkano ang mapanganib sa bawat kalakalan ay hindi arbitraryong. Ang matematika ng drawdown recovery ay ginagawang mas malakas ang kaso para sa konserbatibong panganib bawat kalakalan kaysa sa anumang prinsipyo.

Kung nawalan ka ng 5 kalakalan nang sunud-sunod na nanganganib sa 1% bawat kalakalan nawala ka ng humigit-kumulang na 5% ng iyong account. Kailangan mo ng 5.3% na kita upang mabawi. Mapapamahalaan. Maaaring makamit. Buo ang iyong karera sa pangangalakal.

Kung nawalan ka ng 5 kalakalan nang sunud-sunod na nanganganib sa 5% bawat kalakalan nawala ka ng humigit-kumulang 23% ng iyong account. Kailangan mo ng 30% na kita upang mabawi. Makabuluhang mas mahirap.

Kung nawalan ka ng 5 kalakalan nang sunud-sunod na nanganganib sa 10% bawat kalakalan nawala ka ng humigit-kumulang 41% ng iyong account. Kailangan mo ng 69% na kita upang mabawi. Lubhang mahirap.

Ang limang nawawalang kalakalan nang sunud-sunod ay hindi pangkaraniwan. Kahit na ang isang patuloy na kapaki-pakinabang na diskarte na may 60% na rate ng panalo ay magkakaroon ng mga run ng lima o higit pang magkakasun Ang tanong ay hindi kung nangyayari ang pagkawala ng mga streaks. Palagi nilang ginagawa. Ang tanong ay kung tatapos nila ang iyong karera sa pangangalakal o kung ito ay isang pansamantalang, maaaring mabawi na pagkabigo. Ang laki ng konserbatibong posisyon ay ang tanging sagot sa tanong na ito.

Matematika ng Drawdown at Pagbawi, Bakit Mahalaga ang Sukat ng Posisyon

Panganib Bawat Kalakalan	5 Magkasunod na Pagkalugi	Pagkawala ng Account	Kinakailangan ang Pagbawi Nang	Kahirapan
0.5%	5 pagkalugi	2.5% pagkawala	2.6% upang mabawi	Napakadaling
1%	5 pagkalugi	4.9% pagkawala	5.1% upang mabawi	Madaling
2%	5 pagkalugi	9.6% pagkawala	10.6% upang mabawi	Mapapamahalaan
5%	5 pagkalugi	22.6% pagkawala	29.2% upang mabawi	Mahirap
10%	5 pagkalugi	40.9% pagkawala	69.2% upang mabawi	Lubhang mahirap

2.4

Pagsasaayos para sa iba't ibang instrum

Gumagana ang modelo ng panganib ng porsyento sa lahat ng mga instrumento ngunit ang partikular na laki ng posisyon na ginagawa nito ay nag-iiba nang malaki depende sa pagiging bago ng instrumento at kinakailangang distansya ng stop

Sa mga pangunahing pares ng forex tulad ng EUR/USD ang karaniwang paghinto ay maaaring 20 hanggang 40 pips. Sa ginto ang isang tipikal na paghinto ay maaaring maging $10 hanggang $20 bawat onsa. Sa Bitcoin ang isang tipikal na paghinto ay maaaring 3 hanggang 5% mula sa pagpasok. Sa isang solong equity ang isang stop ay maaaring ilagay ng 5 hanggang 8% sa ibaba ng entry upang isaalang-alang ang gap risk.

Ang parehong 1% na panganib ng account na inilalapat sa bawat isa sa mga ito ay gumagawa ng iba't ibang laki ng posisyon dahil ang mga distansya ng stop ay lubos na naiiba. At ito ay eksaktong tama. Sinasabi sa iyo ng merkado sa pamamagitan ng pagbabagu-bago nito kung gaano kalawak ang kailangang maging isang stop upang maiwasan ang pag-uugali ng normal na pagbabagu-bago. Ginagamit mo ang impormasyong iyon upang kalkulahin ang laki ng posisyon na nililimitahan ang iyong panganib sa tinukoy na porsyento.

Ang praktikal na resulta ay natural kang makikipagkalakalan ng mas maliit na posisyon sa mas nababagong mga instrumento at mas malalaking posisyon sa hindi gaanong nababago, lahat habang pinapanatili ang eksaktong parehong panganib bawat kalakalan. Hindi ito isang limitasyon. Ito ang merkado na nagdidikta ng naaangkop na pagkakalantad batay sa aktwal na kapaligiran ng panganib ng bawat instrumento.

2.5

Ang epekto ng pare-parehong laki sa paglipas ng panahon

Mayroong pakinabang sa matematika sa pare-pareho na porsyento na batay sa laki ng posisyon na lumampas sa downside proteksyon na ibinibigay nito.

Habang lumalaki ang iyong account sa pamamagitan ng kumikitang pangangalakal, ang halaga ng dolyar na ipinapanganib bawat kalakalan ay lumalaki Ang 1% na panganib sa isang $10,000 account ay $100. Ang isang 1% na panganib sa isang $15,000 account ay $150. Ang isang 1% na panganib sa isang $20,000 account ay $200.

Nang hindi binabago ang iyong porsyento ng panganib, awtomatikong lumalaki ang iyong mga nanalong kalakal sa mga termino ng dolyar habang lumalaki ang Ang parehong kasanayan sa pagsusuri, ang parehong diskarte, ang parehong disiplina, na inilalapat sa isang lumalagong base ng account, ay gumagawa ng pinabilis na mga pagbabalik ng dolyar sa paglipas

Ang kabaligtaran ay pantay na mahalaga. Habang bumababa ang iyong account mula sa isang pagkawala na streak, ang halaga ng dolyar na peligroso bawat kalakalan ay bumababa nang proporsyonal. Likas na pinoprotektahan ka nito habang nawawala ang mga strik sa pamamagitan ng pagbawas ng pagkakalantad habang bumagsak Hindi mo maaaring mapupuk ang isang account trading na 1% bawat kalakalan kahit na sa pamamagitan ng isang pinalawak na pagkawala ng streak.

Key Takeaways

Ang laki ng posisyon, kung magkano ang mapanganib sa bawat kalakalan, ay mas mahalaga kaysa sa pagpasok sa kalakalan. Dalawang mangangalakal na may magkaparehong mga entry ay gumagawa ng ganap na magkakaibang mga resulta batay sa laki ng posisyon

Ang modelo ng panganib ng porsyento, na nagpapanganib sa isang tinukoy na porsyento ng kabuuang kapital ng account sa bawat kalakalan, ay ang karaniwang diskarte na ginagamit ng mga propesyonal na mangangalakal sa lahat ng mga klase

Ang panganib ng 1% bawat kalakalan ay nililimitahan ang pinsala mula sa pagkawala ng mga streaks hanggang sa mapamahalaan na drawdown. Limang magkakasunod na pagkalugi sa 1% na panganib ay nawawala ng humigit-kumulang na 5%, mabawi Limang pagkalugi sa 10% na panganib ang nawawala ng humigit-kumulang na 41%, lubhang mahirap mabawi mula.

Ang laki ng posisyon ay natural na nag-aayos sa buong mga instrumento batay sa distansya ng stop. Ang mas nababagong mga instrumento ay nangangailangan ng mas malawak na paghinto at samakatuwid mas maliit na posisyon upang mapanatili

Ang sukat ng posisyon na nakabatay sa porsyento nang natural habang lumalaki ang account. Ang parehong porsyento ng panganib ay gumagawa ng mas malaking mga return ng dolyar habang lumalaki ang account, na pinabilis ang epekto ng isang parehong gilid.

Kabanata Pagsusulit

5 mga tanong · Subukan ang iyong pag-unawa · Nangangailangan ng Navion Pro account upang makatipid ng iskor